Демин Н. С. , Данилюк Е. Ю. «Хеджирование опциона купли с заданной вероятностью на диффузионном (B, S)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу» // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2011. №1(14) C.22-30
Шишкова А. А. «Хеджирующая стратегия для азиатского опциона» // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика 2018. №56 C.29-41
Демин Н. С. , Данилюк Е. Ю. «Хеджирование опциона продажи с заданной вероятностью в случае выплаты дивидендов по рисковому активу» // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2009. №4 (9) C.32-42
Шишкова А. А. «Расчет азиатских опционов для модели Блэка - Шоулса» // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика 2018. №51 C.48-63
Демин Н. С. , Данилюк Е. Ю. «КВАНТИЛЬНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ ОПЦИОНА КУПЛИНА ДИФФУЗИОННОМ (В, S)-РЫНКЕ В СЛУЧАЕ ВЫПЛАТЫДИВИДЕНДОВ ПО РИСКОВОМУ АКТИВУ» // Вестник ТГУ. УВТиИ. 2010. №4(13) C.61-71
Вы можете добавить статью